[求助]卡尔曼滤波状态空间模型程序

你只是在状态空间模型里估计了。还没有建立kalman滤波模型呢，建立后再forecast就可以得出结果了，也没有NA了，但是我用你的模型做了一下，不符合要求，虽然能做出来，forecast的结果都是0，我也不知道是为什么，可能是模型本身的设计有问题吧。。

[此贴子已经被作者于2009-5-14 16:53:17编辑过]

我也遇到了都是na的情况，怎么回事

看到此问题，我也想跟各位高手讨论下
利用卡尔曼滤波求产出缺口：将实际产出 (实际GDP的自然对数值)分解为不可见的趋势成分 (即潜在产出)与周期成分(即产出缺口)
在Eviews软件sspace中将上述方程转换成状态空间形式如下：
@signal lny_tc=sv1+sv2
@state sv1=sv1(-1)+c(1)+[var=exp(c(2))]
@state sv2=c(3)*sv2(-1)+c(4)*sv3(-1)+[var=exp(c(5))]
@state sv3=sv2(-1)

得到的结果：
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
C(1)        0.026661        0.110261        0.241799        0.8089
C(2)        -8.873343        11.40902        -0.777748        0.4367
C(3)        1.000049        0.000440        2271.431        0.0000
C(4)        -4.95E-05        0.000216        -0.229146        0.8188
C(5)        -7.631312        3.226853        -2.364940        0.0180
跟lz出现了差不多的问题
其问题是否出现在方差上？

小叮咚 发表于 2009-5-14 16:52
你只是在状态空间模型里估计了。还没有建立kalman滤波模型呢，建立后再forecast就可以得出结果了，也没有NA了，但是我用你的模型做了一下，不符合要求，虽然能做出来，forecast的结果都是0，我也不知道是为什么，可能是模型本身的设计有问题吧。。

[此贴子已经被作者于2009-5-14 16:53:17编辑过]

做forecast应该在选择t>T的情况.在状态空间设计里直接做的吧,

9# wjbxzcbl
     你后来参数为NA问题怎么解决了？

同问，楼主解决了没有？

同上

命令设定参数值 怎么设？不同的值是不是估计结果也有差异？

NA是怎么解决的？为什么出现这种情况？？