eviews在做VAR回归的时候到底用一阶差分做还是直接原数据做

通过协整的话原序列也可做的

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-3 14:54
通过协整的话原序列也可做的

请问，VAR模型中，有4个变量，其中2个在level层面上平稳，2个一阶差分平稳。
VAR模型的前提是同阶单整，那么这是把那2个不平稳的变量一阶差分后，和原来在level层面上平稳的2个变量一起构建VAR模型，还是把所有的4个变量都一阶差分后（即原来本就平稳的那2个变量也进行差分）构建VAR模型呢？

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-3 14:54
通过协整的话原序列也可做的

做VAR模型有两种：1、平稳，过即原序列平稳或所有变量一阶差分后平稳，可以做VAR；2、不平稳，即不同阶单整，此时对原序列做协整，若存在协整关系，则可做VAR。满足以上两个条件之一即可。  请问这句话对吗？

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-3 14:54
通过协整的话原序列也可做的

想要建立VAR模型，是用x1,x2,x3,x4这四个变量建立，还是用x1，D（x2）,D(x3),x4四个变量建立啊？  如果用后者，经济意义上还能解释吗？

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-3 14:54
通过协整的话原序列也可做的

想要建立VAR模型，是用x1,x2,x3,x4这四个变量建立，还是用x1，D（x2）,D(x3),x4四个变量建立啊？  如果用后者，经济意义上还能解释吗？