eviews在做VAR回归的时候到底用一阶差分做还是直接原数据做

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请教一个问题
最近在捣鼓VAR模型，遇到这样一个问题，请教高手：
我的序列都是一阶单整的，由于不是单一指标的，所以用了Johansen检验，这个也是在一个帖子上学的，原数据的和一阶差分后的都进行了检验，结果也都存在协整关系，那到底在建立VAR模型的时候是要用原数据呢？还是一阶差分？
菜鸟加新手一个，表示很困惑，真心求教~

谢谢大家~

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关键词：EVIEWS Eview Views 一阶差分 view 还是

你做的哪方面的研究？

一阶差分比较好。

请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验，一个变量A通过了，一个B取对数通过了，称之为B1，一个C取对数后差分通过了C2，那么能直接对A、B1和C2做VAR么？

比如我现在又3个变量，一个是货币供应M，一个是取对数后一阶差分的DLGDP，一个是取对数后做2阶差分的汇率D2LEX，能给这三个不同处理后的变量之间做Var么？

javierleo 发表于 2013-2-24 23:58
请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验，一个变量A通过了，一个B取对数通过了，称之为B1，一个C取对数 ...

假如一个变量要取对数，那么所有都取，或者所有都不取，我看贴的时候看到有学者说在我那种情况下可以不取一阶差分，但是取也可以，所以我纠结了，不知道有没有比较权威和确定的说法。

认真胡诌 发表于 2013-2-25 13:31
假如一个变量要取对数，那么所有都取，或者所有都不取，我看贴的时候看到有学者说在我那种情况下可以不取 ...

哦我遇到的问题是，取对数后没通过单位根检验，其中一个变量在取对数后要做一阶差分，另外一个要做二阶差分，才能通过单位根检验。这就Bug了，不知道还能不能做?另外一个是格兰杰检验发现三个变量并不是相互影响的，不知道还能不能做向量自回归模型

javierleo 发表于 2013-2-25 15:27
哦我遇到的问题是，取对数后没通过单位根检验，其中一个变量在取对数后要做一阶差分，另外一个要做二阶差 ...

我以前看过类似的书，是说假如要用差分，则所有差分要是同阶的，当时看的例子是大部分数据平稳，只有几个数据不平稳，于是作者将所有数据1阶差分，序列平稳了，然后模型内的序列都用一阶差分后的代替了。你那个情况的，我不敢妄自下结论，但是个人认为应该还是要保证数据同阶。或者你去看看相关的书吧，我2年前看过的，不记得了，不然可以推荐给你。

javierleo 发表于 2013-2-24 23:58
请教楼主一个问题~做VAR之前给四个变量做检验，一个变量A通过了，一个B取对数通过了，称之为B1，一个C取对数 ...

不能，经济学上解释有点别扭

认真胡诌 发表于 2013-2-25 13:31
假如一个变量要取对数，那么所有都取，或者所有都不取，我看贴的时候看到有学者说在我那种情况下可以不取 ...

都可以的。

javierleo 发表于 2013-2-25 15:27
哦我遇到的问题是，取对数后没通过单位根检验，其中一个变量在取对数后要做一阶差分，另外一个要做二阶差 ...

你要搞清楚，Granger因果检验是在建模之前做还是模型回归结果出来之后做。