关于R求解带约束条件的最优化问题

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知道nlminb可以求解最小值。比如下例：
f<-function(x){
  
  x[1]^2-x[2]^3+x[3]^4+x[1]*x[2]
}
##利用nlminb
f.res<-nlminb(c(0.5,1,1),f,lower=c(-1,-2,1),
                upper=c(1,2,3))


##结果为
$par
[1] -1  2  1




现在问题是，如果对变量有约束条件：x[1]+x[2]+x[3]=1, 要怎么求解最优解呢？？


实在是迷茫啊，求指导啊，谢谢！！

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关键词：最优化问题 约束条件 最优化 nlminb nlm

在function{}里面，加上你的x[1]+x[2]+x[3]=1就可以了

DM小菜鸟 发表于 2014-12-19 16:35
在function{}里面，加上你的x[1]+x[2]+x[3]=1就可以了

加入之后，最后估计出来的结果并不满足这个式子怎么回事

请问楼主，这个问题解决了吗？

1. library(Rsolnp)
   
2. f<-function(x){
   
3.   x[1]^2-x[2]^3+x[3]^4+x[1]*x[2]
   
4. }
   
5. g <- function(x) {
   
6.   x[1] + x[2] + x[3]
   
7. }
   
8. solnp(c(1,2,3),
   
9.       f,
   
10.       eqfun=g,  
    
11.       eqB=1,   
    
12.       LB=c(0,0,0),
    
13.       UB=c(100,100,100))

复制代码