[Q群交流]libor 和量化程序--A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods

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A New Approach to Comparing VaR Estimation Methods.pdf (496.03 KB, 需要: 2 个论坛币)

2013-3-2 13:17:10 上传

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编者按后记: VAR模型有漏洞,当年LTCM就是用VAR的模型来做的债券和LIBOR的对冲.结构你们也知道了.

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关键词：Estimation Comparing Approach Methods Method 编者按 LIBOR 程序 模型