ECM模型滞后项回归后，LM残差没有相关性，但是滞后项的t检验不通过即估计参数不显著。

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关键词：t检验不通过 ECM模型 滞后项 ecm t检验 相关性 模型 如何

DLNURG = 0.527*DLNURG(-1) - 0.213*ECM(-1)
There is a cointegration, but the short run effects of DLNPGDPs don't exist

就误差修正模型（ECM）而言，如果经过检验发现协整关系根本就不存在，那后续步骤就没有意义了。仅凭你提供的几个截图，不好判断你的做法是否正确。下面给出该方法的使用步骤，供你参考；更为详细的说明，你不妨参看教材上的例题或学习相关期刊论文；然后自行做出判断。
　　建立ECM的规范做法一般采用两步。第一步，建立长期关系模型，需要依次进行各变量的单位根检验和协整检验，判断是否存在协整关系（若OLS法的估计结果形成平稳的残差序列，则这些变量间就存在协整关系）。第二步，建立短期动态关系模型（即ECM），具体方法是将上述长期关系模型中的各个变量以一阶差分形式引入，并引入长期关系模型中的残差序列；为消除自相关性，还可引入解释变量和被解释变量差分项的若干期滞后项，之后对其进行检验，不显著的滞后项逐渐被剔除。

coofy21cn 发表于 2013-4-18 21:37
就误差修正模型（ECM）而言，如果经过检验发现协整关系根本就不存在，那后续步骤就没有意义了。仅凭你提供的 ...

我的步骤是对的，但是没有引入滞后项，而且ECM模型中有一个 解释变量DLNREER（实际汇率的一阶差分）的T检验 P值为0.0673，其他的都通过T检验了，那么所建立的ECM模型 能做为最终的模型结果么，还是需要把DLNREER 删除掉？还是还需要引入滞后项？ 如下图
Dependent Variable: DLNIM_SA                               
Method: Least Squares                               
Date: 05/31/13   Time: 13:26                               
Sample (adjusted): 1994Q2 2012Q3                               
Included observations: 74 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
DLNYD        2.491848        1.004771        2.480015        0.0155
DLNREER        -0.464131        0.249698        -1.858773        0.0673
ECM02(-1)        -0.575991        0.095812        -6.011664        0.0000
C        -0.018141        0.024817        -0.730994        0.4672
                               
R-squared        0.449081            Mean dependent var                0.037247
Adjusted R-squared        0.425470            S.D. dependent var                0.079290
S.E. of regression        0.060100            Akaike info criterion                -2.733064
Sum squared resid        0.252844            Schwarz criterion                -2.608520
Log likelihood        105.1234            Hannan-Quinn criter.        -2.683382
F-statistic                        19.02013            Durbin-Watson stat                1.813319
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

xiaowangge 发表于 2013-5-31 17:53
我的步骤是对的，但是没有引入滞后项，而且ECM模型中有一个 解释变量DLNREER（实际汇率的一阶差分）的T检 ...

把C常数项去掉。

coofy21cn 发表于 2013-5-31 19:43
把C常数项去掉。

谢谢啦，那DLNREER就不用管了么？必须直接把常数项去掉？？能保留常数项么？

xiaowangge 发表于 2013-5-31 22:22
谢谢啦，那DLNREER就不用管了么？必须直接把常数项去掉？？能保留常数项么？

这个常数项结果，明显不显著，留着也白留。

coofy21cn 发表于 2013-5-31 22:52
这个常数项结果，明显不显著，留着也白留。

真的很谢谢哦，我现在都还在做呢，我一直再查怎么用ECM模型预测啊，不会啊，里面还含有ecm(-1),怎么预测啊？？？