JOHANSEN S Cointegration Rank Test Statistics

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<P><a href="http://jacquot.ensae.net/Johansen.html" target="_blank" >http://jacquot.ensae.net/Johansen.html</A></P>
<P>La macro JOHANSEN a pour objet :<BR><BR>1. de déterminer le nombre de relations de coïntégration linéairement indépendantes entre des variables supposées intégrées d’ordre 1, à l’aide des tests de la « trace » et du « lambda max » (cf. <a href="http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V85-45MFRW4-D&_user=10&_handle=B-WA-A-A-WU-MsSAYVA-UUA-AUEYUUAEDV-AUECCYWDDV-ZWCCBACYA-WU-U&_fmt=summary&_coverDate=09%2F30%2F1988&_rdoc=3&_orig=browse&_srch=%23toc%235861%231988%23999879997%23306015%21&_cdi=5861&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=6852bb524933ed72a0bb0297c227028e" target="_blank" >Johansen, 1988</A>, et Johansen et Juselius, 1990) ;<BR><BR>2. d’estimer, par la méthode du maximum de vraisemblance, conditionnellement au nombre de relations de coïntégration indépendantes, le modèle VECM (vectoriel à correction d’erreur) qui relie ces variables (la méthode du MV pour ce type de modèles a été développée également par Johansen, 1988 et Johansen et Juselius, 1990).<BR><BR>Références bibiliographiques :<BR><BR>JOHANSEN S., JUSELIUS K. (1990) : "Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration - With Applications to the Demand for Money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52, 2 ;<BR><BR>OSTERWALD-LENUM M. (1992) : " A Note with Quantiles of the Asymptotic Distribution of the Maximum Likelihood Cointegration Rank Test Statistics", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 54, 3.<BR><BR><FONT size=+1><a href="http://jacquot.ensae.net/JOHANSEN.SAS" target="_blank" >Télécharger le code source (format SAS)</A><BR><BR><a href="http://jacquot.ensae.net/JOHANSEN.DOC" target="_blank" >Télécharger la documentation (format Word)</A></FONT><BR></P>

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关键词：Integration Statistics statistic Johansen Statist

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