[问答] 误差修正系数为正怎么解释，什么时候才进行误差修正呢？ [推广有奖]

11楼

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37:45

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上去C可为正数可为负数。对吗？

12楼

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:39:55

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

另外，在请教您一个问题。在做VAR的时候，有些系数无法通过检验，加入AR项后，系数就能通过检验了。可决系数也能大幅度的提高。问题是，能直接加入AR项吗

13楼

coofy21cn

发表于 2013-5-30 21:47:58

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

14楼

coofy21cn

发表于 2013-5-30 21:48:02

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

15楼

coofy21cn

发表于 2013-5-30 21:48:11

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:37
谢谢您的回答。其实，您这说的意思，本质上还是说VEC的系数要为负，只是是从X和Y两个角度来说的，所以看上 ...

差不离，在单方程中建立ECM模型，误差修正项系数，必须为负数；在VAR模型中的多方程联立模型中，VEC中的误差修正项存在正数是正常的。

16楼

coofy21cn

发表于 2013-5-30 21:50:50

kedafeifei 发表于 2013-5-30 15:39
另外，在请教您一个问题。在做VAR的时候，有些系数无法通过检验，加入AR项后，系数就能通过检验了。可决系 ...

这个我不清楚，在看文献的时候基本上没有看到在VAR中加入AR项的，具体原理我并不清楚，实在抱歉。

17楼

kedafeifei 发表于 2013-5-31 10:21:17

coofy21cn 发表于 2013-5-30 21:50
这个我不清楚，在看文献的时候基本上没有看到在VAR中加入AR项的，具体原理我并不清楚，实在抱歉。

非常感谢您的回答。我在琢磨下。

18楼

wuxue0 发表于 2013-5-31 15:30:47

coofy21cn 发表于 2013-5-30 00:39
一个简单例子
dY=a(Y-b*X)+e
(Y-b*X)是误差修正项,b为正.那么,如果a0,那么Y就有overshooting, 这个时候 ...

受教了。还有个问题：误差修正模型里，短期弹性是怎么看的？
D(LGC)= 0.144*( LGC(－1)－0.973*LPK(－1)－0.441*LFK(－1)＋11.433)－0.531*D(LGC(－1))－0.241*D(LGC(－2))＋0.111*D(LPK(－1))＋0.089*D(LPK(－2))＋ 0.037*D(LFK(－1))＋0.134*D(LFK(－2))＋0.136
应该看哪个系数？