面板数据年份越多，是不是会有利于显著结果的出现？

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年份越多以及横截面越多是不是有利于结果显著？目前我用三年的数据，死活跑不出来，

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关键词：面板数据 横截面 横截面

一点拙见，希望有帮助：年份和横截面越多，会显著增加样本观测值的数量，回归出来的结果更接近现实（即更具有代表性）。但并代表一定较为显著。可能观测值多了，会增加显著性，但也应从别的地方找原因，如变量是否合适等。

雷子2008 发表于 2013-3-12 20:32
一点拙见，希望有帮助：年份和横截面越多，会显著增加样本观测值的数量，回归出来的结果更接近现实（即更具 ...

非常感谢您的回答！作为刚接触面板数据处理的人，很希望得像您这样有经验且热心的帮助！变量方面我也尝试着用三种表示方式进行运行，运行出来的结果R squ非常小，只有0.0几，我今天打算将样本进行再细化，或者增加年份，目前还不能确定增加年份以后，横截面是否会增多？

qfshr 发表于 2013-3-13 09:34
非常感谢您的回答！作为刚接触面板数据处理的人，很希望得像您这样有经验且热心的帮助！变量方面我也尝试 ...

面板回归的R2较小是正常的，而且数据越微观，可能R2越小（一般情况下），所以这个不同担心。只要处理好回归技术问题（如克服内生性等），有时候真实情况可能就是不显著，这也没办法，这可能也是一种发现。希望对你有帮助！
另外，时间序列拉长了，但是横截面一般不会变化，除非你增加样本个体！

雷子2008 发表于 2013-3-13 10:02
面板回归的R2较小是正常的，而且数据越微观，可能R2越小（一般情况下），所以这个不同担心。只要处理好回 ...

由于对于stata不熟悉，我是担心自己因为技术操作问题而导致结果不显著，所以对于运行出来的结果不自信，我在处理数据的时候为了稳健型考虑，所以采用平衡数据，这样进行筛选以后，样本的数目就会变小了，请问可否跟老师进行实时探讨？非常谢谢

呵呵，我哪敢当老师，现在也在学习面板数据。之前看过一个老师说过，如果技术上处理必须要平衡面板，那就需要，没问题。但是不是必须的话，要保持数据的原貌，最好用非平衡面板。一方面可以增加观测值，即样本容量；另一方面也可以真实揭示问题的变化及本质。比如我们财务研究中，有上市公司退市，也有新上市的，如果追求平衡面板，那么就不能反映市场状况的变化了。希望对你帮助！我是去年开始学习面板数据的，之前一直用时间序列，所以很多问题也是在学习过程中。大家一起探讨！