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[文献] Rayner, R. K+Bootstrapping p values and power in the first-order autore [推广有奖]

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harlon1976 发表于 2013-3-17 16:21:07 |AI写论文
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【作者(必填)】Rayner, R. K.
【文题(必填)】Bootstrapping p values and power in the first-order autoregression: A Monte
Carlo investigation.
【年份(必填)】1990
【全文链接或数据库名称(选填)】


【作者(必填)】Gonçalves, S., Kilian, L.
【文题(必填)】Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form.
【年份(必填)】2004
【全文链接或数据库名称(选填)】


(2004). . Journal of Econometrics 123:89–120.
【作者(必填)】Gonçalves, S., Kilian, L.
【文题(必填Asymptotic and bootstrap inference for AR( ∞ ) processes with conditional heteroskedasticity. Econometric 【年份(必填)】2007.
【全文链接或数据库名称(选填)】

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Asymptotic and Bootstrap Inference for AR(∞) Processes with Conditional Heteroskedasticity.pdf
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关键词：Bootstrap Bootstra values Order Power 数据库 values power

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沙发
Toyotomi 在职认证  发表于 2013-3-17 16:21:08
Asymptotic and Bootstrap Inference for AR(∞) Processes with Conditional Heteroskedasticity.pdf



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Toyotomi 在职认证  发表于 2013-3-17 16:27:41
Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form



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Toyotomi 在职认证  发表于 2013-3-17 16:28:32
Bootstrapping p Values and Power in the First-Order Autoregression_A Monte Carlo Investigation.pdf



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报纸
jigesi 发表于 2013-3-17 16:30:31
Bootstrapping p values and power in the first-order autoregression: A Monte
Carlo investigation.
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地板
jigesi 发表于 2013-3-17 16:31:58
Bootstrapping autoregressions with conditional heteroskedasticity of unknown form
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jigesi 发表于 2013-3-17 16:32:38
Asymptotic and bootstrap inference for AR( ∞ ) processes with conditional heteroskedasticity. Econometric
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