高分求助：面板数据模型的检验

弱弱的问一下，各位大神不要见笑哈，如果是对原始数据的对数做回归分析，那么在做单位根检验、协整检验时，是对原始数据还是对数值做检验呢？
    另外，如果经过单位根检验，变量都是一阶协整，那么在做协整检验时，是以一阶差分量做协整检验还是什么数据？
    最后在进行面板模型参数估计时，计量模型是以一阶差分量数据做系数估计还是什么数据？
问题比较多，呵呵，刚接触计量经济分析

wansanmin 发表于 2013-3-18 15:35
谢谢你的指点，我建立的面板模型是CD生产函数对数化了的，然后回归模型中的变量就成了lnX形式了，那是应 ...

既然你模型中的变量时lnx，那当然是对lnx进行检验了。你单位根检验后只是确定了变量之间的单整阶数相同，要确定变量之间是否具有长期均衡关系还得进行协整检验。如果经过检验变量之间确实存在协整关系，那你就可以直接对取对数后的变量建立模型了，这些都是在取对数后的变量基础上进行的。另外单位根检验、协整检验以及建立面板模型都是在大样本条件下进行的。

我才开始学，

街边的橱窗 发表于 2013-3-18 13:21
我才开始学，

共同学习哈，争取把论文做的漂亮些、做的更科学严谨些

首先，单位根检验是检验系列的平稳性，所以原始数据和对数值都可以做单位根检验。而协整是检验两个同阶单整系列是否具有长期均衡关系，这个原始数据和对数值也都可以做。
其次，通过单位根检验，要做协整检验时，使用的数据是你做单位根检验时得出存在单整阶数所使用的数据
最后，面板模型中参数估计得看你分析的目的和使用的数据。
个人的理解，不当之处望指正

四笔 发表于 2013-3-18 14:07
首先，单位根检验是检验系列的平稳性，所以原始数据和对数值都可以做单位根检验。而协整是检验两个同阶单整 ...

谢谢你的指点，我建立的面板模型是CD生产函数对数化了的，然后回归模型中的变量就成了lnX形式了，那是应该检验X还是LnX呢？单位根检验完了之后是一阶单整，是不是就是说明D（lnX）之间是长期均衡的？那面板模型中的lnX用不用修改成D（lnX）呢？很迷茫

自己顶一个

四笔 发表于 2013-3-18 21:19
既然你模型中的变量时lnx，那当然是对lnx进行检验了。你单位根检验后只是确定了变量之间的单整阶数相同， ...

样本数多少才算大样本呢？我是10个年份17个经济体的数据，涉及5个变量，能不能用面板数据？

wansanmin 发表于 2013-3-18 21:36
样本数多少才算大样本呢？我是10个年份17个经济体的数据，涉及5个变量，能不能用面板数据？

时间上有点短 能增加的话还是把时间延长些，时间短了结果不理想不说，有时候结果还互相矛盾。不过经济研究上一篇文章就用十年的数据做面板 大部分的文章分析还是比较长的时间数据，因为你前面做的协整检验体现的是长期均衡关系，如果时间太短，可能就不是长期均衡了，有可能是样本的偶然性了