做动态面板GMM不做AR TEST有没有关系

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求助各位大神~
    需要做动态面板数据模型，用的是GMM方法。之前尝试着用STATA做，但是STATA里面的工具变量貌似是自己设置好的，我也晓得怎么调，结果SARGAN检验和ARTEST一直无法通过。后来用EVIEWS做，尝试着好多工具变量组合，终于做出来了结果，SARGAN检验也通过了。但是EVIEWS的缺点就是没有给出ARTEST检验。我想请问，一定要做这个ARTEST吗？
     还有，关于SARGAN检验，是用来检验过度识别的，有没有检验满足工具变量和随机误差正交的矩条件呢？GMM中最重要的假设就是满足矩条件吧，所以我想搞明白到底SARGAN检验能不能检验这个？
     跪求解答！！！

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关键词：test 动态面板 GMM Est 有没有 关系 面板 动态

建议用stata做

ermutuxia 发表于 2013-5-16 10:34
建议用stata做

sargan  和AR检验是不是只能做其中一个？

kyuu123 发表于 2013-12-14 21:52
sargan  和AR检验是不是只能做其中一个？

eviews中好像没有AR那个检验的……