[问答] VAR模型构建的问题 [推广有奖]

11楼

暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 23:01:38 |只看作者 |坛友微信交流群

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 22:16
VAR平稳，指的是模型平稳，非数列平稳

我好想有点明白了，谢谢指点。。

静下心来，努力学习！

12楼

暖暖夕阳 发表于 2013-3-24 23:12:26 |只看作者 |坛友微信交流群

yzbycs@sina.com 发表于 2013-3-24 22:16
VAR平稳，指的是模型平稳，非数列平稳

我在VAR模型做完之后进行模型平稳性检验时（根图检验），有一个点不在单位圆内，那这个VAR模型可以用吗？不可以的话可以进行修正吗？

静下心来，努力学习！

13楼

胖胖小龟宝 发表于 2015-12-8 15:49:11 |只看作者 |坛友微信交流群

1.平稳数据可VAR
2.不平稳的可以考察同阶单整与否同阶单整的话可做协整，在具有协整关系下可做VEC（用原序列即可）

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