硕士论文答辩在即，求助：eviews软件 VAR方法求最优套期保值率的问题

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硕士论文答辩在即，各位大侠帮帮忙~~

在一个只包含即期和远期两个变量的 VAR 模型中，即期和远期收益率均值方程的展开式如下:


已知


求最优套期保值率h:


我将即期和远期收益率序列(rs和rf) 进行VAR过程，得到如下结果。求RF的方差值   及 RS和RF的协方差值  应该怎么看？
        RF        RS
               
RF(-1)         0.009142         0.049861
         (0.05810)         (0.03867)
        [ 0.15734]        [ 1.28928]
               
RF(-2)         0.004638         0.078769
         (0.05795)         (0.03857)
        [ 0.08004]        [ 2.04227]
               
RS(-1)         0.233279         0.518597
         (0.08659)         (0.05764)
        [ 2.69403]        [ 8.99777]
               
RS(-2)         0.018676        -0.065895
         (0.08781)         (0.05845)
        [ 0.21267]        [-1.12736]
               
C         0.002680         0.001760
         (0.00155)         (0.00103)
        [ 1.73326]        [ 1.71007]
               
R-squared         0.035777         0.278239
Adj. R-squared         0.022963         0.268648
Sum sq. resids         0.206560         0.091515
S.E. equation         0.026196         0.017437
F-statistic         2.792092         29.00891
Log likelihood         682.8193         807.3755
Akaike AIC        -4.430191        -5.244284
Schwarz SC        -4.369348        -5.183441
Mean dependent         0.003712         0.004009
S.D. dependent         0.026502         0.020389
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 2.06E-07
Determinant resid covariance                 1.99E-07
Log likelihood                 1492.512
Akaike information criterion                -9.689622
Schwarz criterion                -9.567936
               

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关键词：EViews软件 EVIEWS Eview Views 套期保值率 硕士 软件 收益率 论文答辩 保值率

已经很明显了，不会看？

求明示~~·

yuanxinqiang 发表于 2013-3-26 13:23
已经很明显了，不会看？

求明示~~

这里有2个方程，所以有2个C，每个方程一个，其他变量的估计值也分别有2个代入到每个方程中去就是了，也就是直接抄下来就行了。

yuanxinqiang 发表于 2013-3-26 15:39
这里有2个方程，所以有2个C，每个方程一个，其他变量的估计值也分别有2个代入到每个方程中去就是了，也就是 ...

RF = 0.00914157141793*RF(-1) + 0.00463825229744*RF(-2) + 0.233279421372*RS(-1) + 0.0186755958107*RS(-2) + 0.00268011457621

RS = 0.0498612696761*RF(-1) + 0.0787693897104*RF(-2) + 0.518597301411*RS(-1) - 0.0658945054227*RS(-2) + 0.00176006062107
我知道是两个方程，然后怎么取数据求最优套期保值率？

蓝蓝蓝精灵 发表于 2013-3-26 15:43
RF = 0.00914157141793*RF(-1) + 0.00463825229744*RF(-2) + 0.233279421372*RS(-1) + 0.0186755958107*R ...

按照公式计算出来不就得了。
原始数据已知。估计方程也已知。残差不就可以出来了。有了残差，方差和协方差还会远吗？

yuanxinqiang 发表于 2013-3-26 15:53
按照公式计算出来不就得了。
原始数据已知。估计方程也已知。残差不就可以出来了。有了残差，方差和协方 ...

那可以直接在EVIEWS上面得到方差和协方差的结果吗？还是不太明白。。
R-squared         0.035777         0.278239
Adj. R-squared         0.022963         0.268648
Sum sq. resids         0.206560         0.091515
S.E. equation         0.026196         0.017437
F-statistic         2.792092         29.00891
Log likelihood         682.8193         807.3755
Akaike AIC        -4.430191        -5.244284
Schwarz SC        -4.369348        -5.183441
Mean dependent         0.003712         0.004009
S.D. dependent         0.026502         0.020389
               
Determinant resid covariance (dof adj.)                 2.06E-07
Determinant resid covariance                 1.99E-07
Log likelihood                 1492.512
Akaike information criterion                -9.689622
Schwarz criterion                -9.567936
这些统计量是否有用？

yuanxinqiang 发表于 2013-3-26 15:53
按照公式计算出来不就得了。
原始数据已知。估计方程也已知。残差不就可以出来了。有了残差，方差和协方 ...

我会啦，用covariance就可以查看矩阵啦~~谢谢大神，谢谢论坛！