楼主: 杨胜Sai
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[问答] 如何用OX实现动态时间窗样本外预测啊?求大神解!急,万分感谢啦~ [推广有奖]

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杨胜Sai 发表于 2013-3-26 14:34:43 |AI写论文

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最近在学习计量,看到别人用样本外预测,用ox软件做成的,不知道如何编程,求解!具体过程如下:

第一步,将总体样本分成“估计样本”和“预测样本”两部分。假设总体样本是H个(H=m+n),选取前m(t=1,2…,n)个样本数据作为估计样本,而将后面n(t=m+1,m+2…,m+n)个样本数据作为预测样本。

第二步,选取数据(t=1,2,…m)作为估计样本,分别对每个模型的参数进行估计,在此估计的基础上,对m+1天的波动率进行预测,并计算出预测

第三步,选取数据(t=2,3…,m,m+1)作为新的估计样本,再次对每个模型的参数进行估计,对M+2天的波动率进行预测,计算出预测值。

第四步,不断重复第三步,即每次保持估计样本的样本长度不变,并将样本区间向后移动一个,对每个模型参数进行估计,预测波动率,直到获取最后一个预测值

还有如何进行具有bootstrap特性的spa检验啊?谢啦
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杨胜Sai 发表于 2013-3-26 14:35:26
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