求教多元回归的检验

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关键词：多元回归 线性回归 检验

首先lz要对回归方程进行显著性检验，如果检验通过，那么接下来对每一个变量也要进行显著性检验。如果都通过了，当然这里还涉及到自变量的选择，选择方法请lz自定，那么恭喜你，成功一大半了，接下来就是回归诊断环节，主要的话就是异方差性诊断（残差是否服从回归假设），多重共线性诊断（自变量之间时候），自相关性诊断等等，这些检验在统计软件中都有，非常方便。
希望对lz有用。

求证1加1 发表于 2013-3-27 10:35
首先lz要对回归方程进行显著性检验，如果检验通过，那么接下来对每一个变量也要进行显著性检验。如果都通过 ...

我想用eviews软件做，可是不会

可不可以直接用计量经济学上说的什么DW检验？还是要进行拟合优度检验、总体线性方程的显著性检验、变量的显著性检验？

宋尚坤 发表于 2013-3-27 12:00
我想用eviews软件做，可是不会

你说的这些和我说的本质上是一样的，拟合优度就是那个R2（SSR/SST），方程显著性检验和变量显著性检验就是我说的显著性检验，看软件输出的p值就可以了（越小越好），lz如果想方便点的话我建议你可以用SPSS或者DPS做，相对方便些。

求证1加1 发表于 2013-3-27 13:13
你说的这些和我说的本质上是一样的，拟合优度就是那个R2（SSR/SST），方程显著性检验和变量显著性检验就是 ...

我现在焦急的是不会使用eviews这个拟合优度的检验

我说了拟合优度检验就是那个R2啊，你做多元回归直接会输出的啊。。。。

model y=x1 x2 x2 /r collin .....;