普通固定效应与LSDV(虚拟变量法)有什么区别？

学习了！非常感谢楼上几位大神的讲解！

arlionn 发表于 2007-9-12 15:21
二者是等价的，只是名称不同而已。

哪里完全等价，一个是稳健标准误，另一个是普通标准误，T值和显著性水平不一样

为什么我用LSDV自变量就显著，用固定效应变换就不显著

请问可以直接用LSDV的P值作为固定效应回归结果吗

味精的红警 发表于 2021-3-12 18:19
请问可以直接用LSDV的P值作为固定效应回归结果吗

所谓的LSDV就是固定效应模型。固定效应模型的回归方法不止一种，组内离差变换（即xtreg命令）和添加虚拟变量（即很多人所说的LSDV）都可以得到估计量，只不过方法不同而已，但本质一样。所以自然是可以的。

推荐观看陈强老师的讲解，我感觉讲的很简单。FE是用平均数差，LSDV是用虚拟变量，但是结果一样
https://v.youku.com/v_show/id_XMzg1MzQzMzM2NA==.html

尽管两个都可以按照panelvar聚类，但是xtreg只能生成普通标准误，LSDV可以生成稳健标准误

yueluhilary 发表于 2014-8-7 21:22
大T小N用LSDV，LSDV的全称是最小二乘虚拟变量模型，属于固定影响变截距模型的一种

请问一下，他俩相比，LSDV 的稳健性检验会更麻烦吗

yueluhilary 发表于 2014-8-7 21:22
大T小N用LSDV，LSDV的全称是最小二乘虚拟变量模型，属于固定影响变截距模型的一种

我用Xtreg I.year,fe不显著，所以只想控制行业和年份，用LSDV 就显著，但是老师说用了reg稳健性检验会更难，是吗？