普通固定效应与LSDV(虚拟变量法)有什么区别？

学习了！

朱阁孔明 发表于 2015-11-7 21:48
这两者在估计系数上没有差别，但两者在稳健标准差和显著性水平上存在差别。一般来说，使用LSDV主要是用来进 ...

请问两种方法做出的稳健标准误不同的情况下，应该使用哪个标准误呢？

在对系数进行估计的时候需要采用标准误，标准误有普通标准误和稳健标准误，稳健标准误是考虑到异方差条件的标准误，更加保守一点。普通olsj就是用的普通标准误，但LSDV则是使用稳健标准误的。

固定效应模型，本质上是克服ols（混合估计）遗漏变量的问题。如何分离出固定效应，有许多方法，如虚拟变量方法显化固定效应，组内差分法消除固定效应，。。。。然后进行OLS。本质上是一样的，但结果受算法（中间过程）的影响，应该有所差异。

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ACLP8673 发表于 2014-6-4 21:13
**固定效应模型估计：LSDV估计
tab id , gen(i0d) //生成州的虚拟变量
reg xf  sr i0d*, noconstant

学习了！

刚好在查找LSDV估计的相关资料，多学习到了一些，很不错，受益了，谢谢热心回答。