通过单位根检验了，R平方接近1，为什么还有特征根落在圆外面呢？有高手可以帮忙解决吗

602dxz 发表于 2013-3-29 15:06
嗯。协整的话就直接可以做格兰杰检验、回归分析以及ECM。另外看你的描述感觉你是想通过VAR来做因果检验吧 ...

假设我的变量是1、2、3、4我的目的是检验2、3、4对1的影响，其中，最主要的是4，问题出在，格兰杰检验的时候，只有4是1的因，这样还能呢过继续做吗？还是说我去掉2、3就直接做1和4就好了？谢谢！

2,3没有通过么那你就只能去掉这两个变量。然后只建立1跟4的方程。不过很多时候格兰杰因果检验不稳定，随着你数据的增加与减少会变化。

602dxz 发表于 2013-3-29 15:24
2,3没有通过么那你就只能去掉这两个变量。然后只建立1跟4的方程。不过很多时候格兰杰因果检验不稳定，随着你 ...

再弱弱的问一句，刚开始想建var是想做脉冲和方差，那现在改建ecm还能做吗？ECM能做哪些深入分析？因为我担心该做ECM后，文章内容不丰富了。还有ECM存不存在用单位圆检验模型稳定性的情况？麻烦你了！

用ECM还是VAR取决于你的理论假设，只要协整ECM与VAR都可以建。ECM的话没有像VAR那种单位圆的检验。ECM主要用来看看变量间是否存在长期均衡的关系，还有就是通过ECM项来观测一下一旦脱离均衡会通过多大的力度被拉回均衡。其实不一定要把想得到的方法都用上，只要有一个方法可以让你解释清楚你想要说的东西就可以了。

602dxz 发表于 2013-3-29 16:11
用ECM还是VAR取决于你的理论假设，只要协整ECM与VAR都可以建。ECM的话没有像VAR那种单位圆的检验。ECM主要用 ...

非常感谢您的耐心回答，我先用ECM做一下，有问题再来向您请教！！

说明某些变量还是没有平稳

gssdzc 发表于 2013-3-30 07:47
说明某些变量还是没有平稳

可是我都检验过了是平稳的 ，为什么还是不行呢，很奇怪的是，之前我做的时候，方程可决系数R2没有现在的大，特征根反而都落在圆内，现在我改变了指标和样本数据，重新做，R2也都挺大的，而且比之前那个还大，为什么还总是有一个根落在圆外。很是纠结，觉得不应该这样啊？总觉得很怪异！该怎么办呢？

602dxz 发表于 2013-3-29 16:11
用ECM还是VAR取决于你的理论假设，只要协整ECM与VAR都可以建。ECM的话没有像VAR那种单位圆的检验。ECM主要用 ...

大侠，再请教个问题，两个变量协整能用Johansen检验吗？

这不可能的，VAR模型我做过多次，其实就还是您数据平稳性的问题

gssdzc 发表于 2013-3-30 14:34
这不可能的，VAR模型我做过多次，其实就还是您数据平稳性的问题

我也觉得很奇怪，大侠，能不能把数据给您，帮忙弄一下？