通过单位根检验了，R平方接近1，为什么还有特征根落在圆外面呢？有高手可以帮忙解决吗

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通过单位根检验了，R平方接近1，为什么还有特征根落在圆外面呢？有高手可以帮忙解决吗？初学者。先谢谢了！！

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关键词：单位根检验 特征根 R平方 初学者 单位 检验

你单位根检验的条件再看看吧估计你单位根检查是没有通过，不然r数值不会这么高估计有趋势在里面才能这么高。

602dxz 发表于 2013-3-29 10:13
你单位根检验的条件再看看吧估计你单位根检查是没有通过，不然r数值不会这么高估计有趋势在里面才能这么高。 ...

单位根检验的时候，检验形式是不是有影响？比方说，应该带趋势项，而我用不带趋势项的检验通过了，带趋势项检验实际没通过。谢谢！

你数据拉个图看看，如果带趋势那做单位根的时候就要选择带趋势的来做，选错了就不对了。从你的R2来判断你多半是选错了，只有带了趋势R2才会这么高。

602dxz 发表于 2013-3-29 12:00
你数据拉个图看看，如果带趋势那做单位根的时候就要选择带趋势的来做，选错了就不对了。从你的R2来判断你多 ...

我表达错了，我说的R2是指VAR模型的可决系数，我共四个变量，有三个方程的R2都是0.9多，老是有一个很小，总是有一个特征根落在圆外面。按照你说的单位根重新检验了，可还是不行。这样是不是无法继续做脉冲和方差？可是我点imluse  response 是能有曲线出来的，这样做出来的是不是就是错的了？谢谢！

602dxz 发表于 2013-3-29 12:00
你数据拉个图看看，如果带趋势那做单位根的时候就要选择带趋势的来做，选错了就不对了。从你的R2来判断你多 ...

我表达错了，我说的R2是指VAR模型的可决系数，我共四个变量，有三个方程的R2都是0.9多，老是有一个很小，总是有一个特征根落在圆外面。按照你说的单位根重新检验了，可还是不行。这样是不是无法继续做脉冲和方差？可是我点imluse  response 是能有曲线出来的，这样做出来的是不是就是错的了？谢谢！

YYYY0204 发表于 2013-3-29 14:22
我表达错了，我说的R2是指VAR模型的可决系数，我共四个变量，有三个方程的R2都是0.9多，老是有一个很小， ...

有不平稳的变量，不能直接做时间序列回归包括向量自回归。除非你可以证明变量间存在协整关系。

602dxz 发表于 2013-3-29 14:33
有不平稳的变量，不能直接做时间序列回归包括向量自回归。除非你可以证明变量间存在协整关系。

如果我的四个变量都是一介差分后平稳，然后协整检验又有协整关系，是不是可以避开VAR建ECM呢？还有这样的话，格兰杰检验还需要吗？谢谢！

602dxz 发表于 2013-3-29 14:33
有不平稳的变量，不能直接做时间序列回归包括向量自回归。除非你可以证明变量间存在协整关系。

如果我的四个变量都是一介差分后平稳，然后协整检验又有协整关系，是不是可以避开VAR建ECM呢？还有这样的话，格兰杰检验还需要吗？谢谢！

YYYY0204 发表于 2013-3-29 15:02
如果我的四个变量都是一介差分后平稳，然后协整检验又有协整关系，是不是可以避开VAR建ECM呢？还有这样的 ...

嗯。协整的话就直接可以做格兰杰检验、回归分析以及ECM。另外看你的描述感觉你是想通过VAR来做因果检验吧，其实格兰杰检验跟自己建VAR是一个事情。做了协整、格兰杰因果检验后直接建立ECM就行了。没必要再建立VAR，除非你有其他目的。