[学科前沿] 期权期货及其他衍生产品【最新第8版带目录&7版中文版】 [推广有奖]

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shufelyc 发表于 2013-3-29 17:47:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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现在便宜了，第8版最新版而且带目录很少见哦，仅售2论坛币！~要下的话尽快哦~

Options Futures Other Derivatives 8e John Hull.rar (34.6 MB, 需要: 2 个论坛币) 本附件包括：
Options, Futures and Other Derivatives 8th John Hull.pdf

第7版的中文版网上也很少，最多的是前半部分倒序的，这个已经经过调整哦~

7th中文版.pdf (15.68 MB)

约翰•赫尔 (John C.Hull)创作的《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》由机械工业出版社于2012-01-01出版发行，其国际标准书号为9787111358213。
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《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》被誉为金融衍生产品领域的“圣经”。《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了大量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、雇员股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克斯科尔斯默顿模型、希腊值及其运用等。随着金融市场形势的发展，《期权、期货及其他衍生产品（原书第8版）》与时俱进，不仅更新了大量经济数据，带来最新的市场信息，而且还特别增加了一整章内容介绍证券化和始于2007年的信用危机。
《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教学用书，也可作为金融机构管理者，特别是期权、期货从业人员的参考用书。《期权、期货及其他衍生产品(原书第8版)》是约翰•赫尔教授在金融危机后出版的最新版教材！他根据金融市场形势精心地修订，不但给读者带来了最新的市场信息，还涉及并讨论大量实例和文献，读者可以在该书上找到几乎所有关于衍生产品定价及管理的信息，是从业者和金融学生的必读书籍！
第8版的更新包括：新增一章（第8章）描述证券化和信用危机的内容。增加了更多关于商品价格的模拟和商品衍生产品定价的内容（第33章）。简化了利用期货进行对冲的章节（第3章）。新引入了中心结算、流动性风险和隔夜指数互换等内容。增加了利用二叉树的极限来推导布莱克一斯科尔斯一默顿公式。完全采用了信用危机期间市场真实数据，并可以下载。加入了保本型证券、缺口期权、棘轮期权和跳跃过程等内容。增加了一些关于Vasicek和CIR模型的应用内容。

推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
第1章　导言
第2章　期货市场的运作机制
第3章　利用期货的对冲策略
第4章　利率
第5章　远期和期货价格的确定
第6章　利率期货
第7章　互换
第8章　证券化与2007年信用危机
第9章　期权市场机制
第10章　股票期权的性质
第11章　期权交易策略
第12章　二叉树
第13章　维纳过程和伊藤引理
第14章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型
第15章　雇员股票期权
第16章　股指期权与货币期权
第17章　期货期权
第18章　希腊值
第19章　波动率微笑
第20章　基本数值方法
第21章　风险价值度
第22章　估计波动率和相关系数
第23章　信用风险
第24章　信用衍生产品
第25章　特种期权
第26章　再论模型和数值算法
第27章　鞅与测度
第28章　利率衍生产品：标准市场模型
第29章　曲率、时间与quanto调整
第30章　利率衍生产品：短期利率模型
第31章　利率衍生产品：hjm与lmm模型
第32章　再谈互换
第33章　能源与商品衍生产品
第34章　实物期权
第35章　重大金融损失与借鉴
附录a　derivagem软件
附录b　世界上的主要期权期货交易所
附录c　x≤0时n(x)的取值
附录d　x≥0时n(x)的取值