[英文文献] 短记忆过程的聚合，股票市场收益指数的波动和长记忆 [推广有奖]

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出口额489 发表于 2005-5-19 17:03:10 |AI写论文

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英文文献：短记忆过程的聚合，股票市场收益指数的波动和长记忆
英文文献作者：Michelle L. Barnes
英文文献摘要：
采用蒙特卡罗模拟方法生成波动率短记忆的独立序列。形成了短记忆序列的部分和，并测试了这些部分和在长记忆中的挥发性。用短记忆值聚合序列的结果是指数在波动中表现出长记忆性。由于单个序列本身的波动性并没有固有的长记忆，很明显，长记忆只产生于聚合的过程。这样的部分和有经验的类比，如标准普尔500指数，日经指数等。本研究亦对GRSP个别收益序列的波动率进行长时间记忆测验。