多变量到底可不可以用EG两步法进行协整检验啊！

同问

shando 发表于 2013-5-18 05:45
当然可以，只要各变量同阶单整就行，但要用James G. MacKinnon1991年提供的模拟仿真数据计算整理出来的临界 ...

但是多变量的协整不是说可以不是同阶单整吗？

小.心 发表于 2013-10-26 20:50
但是多变量的协整不是说可以不是同阶单整吗？

多个变量进行协整检验的条件是：
1、多变量回归时，被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
2、解释变量之间要单整阶数相同
3、只有一个被解释变量和一个解释变量时，两者的单整阶数要相同。

小.心 发表于 2013-10-26 20:54
多个变量进行协整检验的条件是：
1、多变量回归时，被解释变量的单整阶数要小于等于解释变量的单整阶数
...

你所列条件存在问题：
一、当被解释变量的单整阶数小于解释变量时，还必须满足被解释变量I（0），且只能用EG法不能用JJ法对解释变量进行两两检验，逐步递归。
二、当被解释变量的单整阶数小于解释变量，且不为I（0）时，只能用EG法不能用JJ法对所有变量进行两两检验，逐步递归。
三、当所有变量同阶单整，可用EG法和JJ法对所有变量进行检验。

答案是可以的，不过呢，多变量的检验使用分布表，与两变量的不一样，你可以参考一下恩德斯的那本时间序列

可以，计量老师上课的时候说过可以的。不过大部分多序列的协整检验都用的JJ法。

学习了

shando 发表于 2013-10-27 11:24
你所列条件存在问题：
一、当被解释变量的单整阶数小于解释变量时，还必须满足被解释变量I（0），且只 ...

解释得好！

额，同问

看看，学习到了