多变量到底可不可以用EG两步法进行协整检验啊！

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有的书上说EG两步法只适用于两变量协整关系检验，可是我之前看到有的文章多变量之间的协整关系也是用EG两步法进行检验的  百思不得其解！

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关键词：EG两步法 协整检验 多变量 两步法 百思不得其解 检验

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mengqiang 发表于 2013-4-2 16:23

怎么的呢？

看看

提供原始参考书目

可以多变量吧？。。

当然可以，只要各变量同阶单整就行，但要用James G. MacKinnon1991年提供的模拟仿真数据计算整理出来的临界值，而不能用普通ADF检验的临界值。https://bbs.pinggu.org/thread-950150-1-1.html

shando 发表于 2013-5-18 05:45
当然可以，只要各变量同阶单整就行，但要用James G. MacKinnon1991年提供的模拟仿真数据计算整理出来的临界 ...

用EG两步法可以证明存在协整关系，但是用JJ检验却通不过，怎么办？

用EG两步法检验结果一般来说与JJ法是一致的，但如果所建VAR（VEC）模型的系数矩阵是退化矩阵或接近退化矩阵，就只能用EG法，这是最基本的方法。