[问答] 多变量到底可不可以用EG两步法进行协整检验啊！ [推广有奖]

21楼

不可以没有蜡笔 发表于 2017-5-4 23:21:29 来自手机

shando 发表于 2013-10-27 11:24
你所列条件存在问题：
一、当被解释变量的单整阶数小于解释变量时，还必须满足被解释变量I（0），且只 ...

最近写论文新学这方面的知识。请问这个条件的来源来自哪里？想用到论文里面。谢谢啦

22楼

还没想好用户名呢 发表于 2018-1-21 17:08:33

shando 发表于 2013-5-23 20:10
用EG两步法检验结果一般来说与JJ法是一致的，但如果所建VAR（VEC）模型的系数矩阵是退化矩阵或接近退化矩阵 ...

怎样判断魔性的系数矩阵是退化矩阵呢？

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