如何用Eviews6.0做面板数据的VAR模型并判断最优滞后阶数

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关键词：Eviews6 EVIEWS VAR模型 Views Eview 面板 模型 如何

有哪位能明确的教一下怎么用EVIEWS做面板数据的VAR？为什么显示未定义变量？

顶起来，肯定有高手知道！

先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数

xiaoxia123 发表于 2013-4-11 00:30
先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criter ...

多谢~

点击后有个lag to include应该填多少，填不同的数会出现不同的结果

我想问一下你的面板数据建立在POOL里无法VAR呀

有學者建議SIC適用於序列數據多時，數據少時它易不穩定，AIC適用於序列數據少時，數據多時它亦可能不穩。也有人說要看LR，因為它是這些指標中唯一有統計檢定意義在的。我的老師曾跟我說，最好的落後期是合理且能解釋的，例如影響以股價為因變數，影響股價的有X1,X2及X3這些自變數，它們的落後期判斷要如何判定?應該不會是5吧!股價的波動時間愈久遠的影響應該最小才對，我會認為3最有可能，所以去找在3附近的那一個指標有星號，之後再把上述的說法用上，如某某學者曾說SIC適用於數據多的，我的數據從000到000數據多，故採用該學者建議使用SIC做為判斷基準等等等。
計量就是這樣的東西，這此指標一起被列上去，可看不同指標間都有優缺點，使用那一個指標都可，假如有那個指標特別優秀，那幹嘛要列出這麼多指標?所以選您要的就好。
另外，您也可不同的模型都跑，選出一個最好的，即顯著性最多，最好解釋的，這也是個好辦法。

糖糖小木偶 发表于 2013-4-10 10:28
有哪位能明确的教一下怎么用EVIEWS做面板数据的VAR？为什么显示未定义变量？

我也想知道

糖糖小木偶 发表于 2013-4-11 09:21
多谢~

VAR回归显示未定义变量，呜呜