[问答] Johansen结果显示三个协整关系是什么意思呢？ [推广有奖]

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Tepes 发表于 2013-4-12 15:11:04 |AI写论文

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做的是时间序列的多元回归模型，一个被解释变量和6个解释变量，都是一阶单整，不是VAR、VEC模型，只是单纯想探讨模型是否具有长期的关系，单元回归模型用的是两部EG法，但是多元的不能用Johansen，所以做出Johansen检验结果之后发现，结果显示具有三个协整关系，出来的方程如下，所以这是说明什么意思呢？我该怎么解释这个结果呢？求助各位大神...
3 Cointegrating Equation(s):             Log likelihood -991.9800
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
Y                         LE1                LE2                LE3             CO2
1.000000    0.000000    0.000000 -4727.179    1853.769
   (2939.27)    (313.272)
0.000000    1.000000    0.000000    1317.270 -495.6707
   (792.252)    (84.4394)
0.000000    0.000000    1.000000 -349.8273    136.1918
   (214.782)    (22.8918)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(Y)          -0.672210    1.599063    15.08178
         (0.21098)    (1.10469)    (6.43092)
D(LE1) -0.001213    0.008193    0.046533
         (0.00533)    (0.02792)    (0.16254)
D(LE2)    0.004239 -0.003738 -0.072165
         (0.00200)    (0.01045)    (0.06086)
D(LE3) -0.000759 -0.007774 -0.018038
         (0.00123)    (0.00646)    (0.03760)
D(CO2)    0.001226 -0.032306 -0.136335
         (0.00184)    (0.00964)    (0.05612)
D(LA2)    0.000227 -0.001071 -0.007055
            (7.7E-05)    (0.00040)    (0.00234)
D(LA3) -0.000440    0.003869    0.020266
         (0.00030)    (0.00156)    (0.00908)