楼主: 天水翼
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[问答] VAR模型的Johansen 显示没有协整关系,怎么做? [推广有奖]

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楼主
天水翼 发表于 2016-10-24 14:13:29 |AI写论文
5论坛币
请问一下,用eviews 8.0作VAR模型时,发现一个问题,就是用Johansen检验时,出现如下数据,是不是意味着没有协整关系?在平稳性检验时,各变量单位根的模都小于1,即都落于单位圆之内。请问接下来应该怎么做?谢谢。
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *        0.6109690754121565        59.55583149871974        47.85612715777864        0.002750197996780835
At most 1        0.2884159605798958        21.79197386398624        29.79707334049303        0.3102069556532087
At most 2        0.1817645809873469        8.181503760488854        15.4947128759347        0.4461949666837864
At most 3        0.003924686737458622        0.1572963412328204        3.841465500940406        0.6916532153080529
                               


最佳答案

胖胖小龟宝 查看完整内容

这个结果应该是有一个协整关系吧 如果协整 VAR平稳 那就可以继续做脉冲了
关键词:Johansen johans Hansen VAR模型 协整关系 模型

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2016-10-24 14:13:30
这个结果应该是有一个协整关系吧

如果协整 VAR平稳 那就可以继续做脉冲了

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