panel data做固定效应模型时有下列几种方法

蓝色 发表于 2007-9-13 12:53
*方法3：包含截距项和所有的虚拟变量，必须的加约束条件
     constraint define 1 dumu1+dumy2+dumy3+dumy4+dumy5+dumy6=0
     cnsreg  y x dumy1-dumy6,constraint(1)

*对于非平衡面板，不能直接运用上述命令（以下也适用于平衡面板）。

bys id:egen s=count(id)
foreach v of var dumy*{
replace `v'=`v'/s
}

cons 1 dumy1+dumy2+dumy3+dumy4+dumy5+dumy6=0
cnsreg  y x dumy*, c(1)

*****************************************
**对于一般情形（panels有任意多个，且各panel可以不平衡）
ta id,g(_id)
bys id:egen s=count(id)
foreach v of var _id*{
loc c="+`v'" + "`c'"
replace `v'=`v'/s
}
loc c=substr("`c'",2,.)+"=0"
cons 1 `c'
cnsreg y x* _id*,c(1)

同问！！

本文来自: 人大经济论坛 Stata专版 版，详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/viewthread ... &from^^uid=938098

太感谢了！！找这个好久了、、、

好东西啊！！！！！！！！1

谢谢楼主~

ywh19860616 发表于 2010-8-12 11:03
1、直接用xtreg命令：
xtreg y x ,i(id) fe
这个与xtreg y x,fe没有区别（前提是先tsset id)，与xi：xtre ...

用xi:xtreg y x i.id估计出来的是固定效应吗~~为什么估计的结果上显示出来的是Random-effect GLS呢~~我看有个介绍上说STATA默认的是GLS估计，如果要用fe需要说明，也就是变成xi:xtreg y x i.id,fe，可我用了之后为什么所加的虚拟变量都因为共线性被剔除了呢~

yang3588 发表于 2012-9-23 12:47
用xi:xtreg y x i.id估计出来的是固定效应吗~~为什么估计的结果上显示出来的是Random-effect GLS呢~~我看 ...

不是xtreg，是reg。

xtreg y x ,i(id) fe

与
xtset id t
xtreg y x,fe
是等价的吧？i(id)不加也可以吧？

在做xtreg前，得先定义个体与时间吧？

谢谢！

ywh19860616 发表于 2012-9-23 13:36
不是xtreg，是reg。

请问一下 这个命令xi:reg y x i.id~~~不是混合模型了么？？