panel data做固定效应模型时有下列几种方法

还想请教i~第3种方法什么时候适用，t值应该怎么调整呢？

arlionn 发表于 2008-3-21 14:18
3 可以简化为：xtdata y x,fereg y x

用这种方法得出的t值、标准误与xtreg,fe得出的t值、标准误不相等。

楼主，您好！
采用法3进行估计，怎么调整回归系数的t值才与法1、法2的运行结果相等呢？

刚刚好碰到这个问题了，不得不来膜拜一下版主，stata版有没有版聚啊，哇哈哈。

蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以，多期的是不行的

这个LSDV跟普通的OLS有什么区别呢？感觉没有体现固定效应的意思啊？

蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以，多期的是不行的

这个LSDV跟普通的OLS有什么区别呢？感觉没有体现固定效应的意思啊？

蓝色 发表于 2007-9-16 10:14
2期的可以，多期的是不行的

LSDV如何做双向固定效应的回归呢？

蓝色 发表于 2008-4-9 11:29
以下是引用maximus11111在2008-3-21 12:44:00的发言：1、直接用xtreg命令：   xtreg y x ,i(id)  ...

还有这怎么跟随机效应模型做豪斯曼检验呢？

我的回归模型中有两个虚拟变量，一个是是否是东部地区，另一个是是否是国有企业，用了areg做，还是说这两个变量有多重共线性，被drop了，怎么回事呢？

学习了，谢谢！