怎么用蒙特卡罗模拟已估计参数的利率模型的利率路径？

如题，

本人觉得，要解决这个问题可以参考一本书《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》，在论坛内能下载（你一搜这书名就可以找到它）。书中第3章有大量介绍解决你的问题。如果你是short rate models，那就可参考3.3(适用于例如Vasicek)，3.4(适用于例如CIR)两节，如果是forward rate models，那就看3.6（适用于例如HJM），3.7适用于例如LMM）两节。就算你的模型不是上述提到的其中一种，例如你用BK模型，也可以使用这些章节常提到的simple Euler scheme那方法（例如在110页中间部分提到，这方法适用于几乎所有模型，不过当然会产生discretization error）来产生路径。

你试试吧，如果不行，可以把你的模型贴上来，本人也许在能力范围之内可以帮着出点主意。

围观，会的来解答吧

希望高人快快出手啊

TaskShare 发表于 2013-6-16 12:21
本人觉得，要解决这个问题可以参考一本书《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》，在论坛内能下 ...

非常感谢，介绍的很详细。