[问答] 多元平稳型的时间序列之间的Long Run Relationship [推广有奖]

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楼主

hengchao919 发表于 2013-4-20 21:04:01 |AI写论文

3论坛币

[size=14.399999618530273px]请教各位熟悉计量经济的兄弟姐妹：

[size=14.399999618530273px]如果我有一组多元时间序列 (i.e. Daily stock market return), 所有的时间序列都是平稳型时间序列I (0)：

[size=14.399999618530273px]a) 我需不需要做Cointegration test (请提供相关文献作为证据)

[size=14.399999618530273px]b) 除了用cointegration test 之外，对于一组I (0) 的时间序列，还有没有其他方法可以测试他们之间的Long Run Relationship 的。
[size=14.399999618530273px]

[size=14.399999618530273px]

谢谢各位

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关键词：relationship relations relation tions ATION 时间 return market

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