对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？

两次差分以上都没有实际意义，但是建立方程必须以差分后的平稳序列为基础，而不能用原序列。另外，时间序列这几年没有什么发展，关键问题可能就是其经济学含义无法更好地解释吧。

两次差分以上都没有实际意义，但是建立方程必须以差分后的平稳序列为基础，而不能用原序列。另外，时间序列这几年没有什么发展，关键问题可能就是其经济学含义无法更好地解释吧。

804967363 发表于 2013-10-22 20:48
我觉得这样不太好，毕竟差分一次信息量损失还是很严重的。关键是如果这样，那非平稳序列经过n阶差分后都可 ...

关键是看有没有经济意义吧。一般来说，一阶差分的经济意义还是可以解释的，当然还是要具体情况具体分析。两阶的勉强，再高阶就很难解释了。

804967363 发表于 2013-10-22 20:48
我觉得这样不太好，毕竟差分一次信息量损失还是很严重的。关键是如果这样，那非平稳序列经过n阶差分后都可 ...

可以看一下有没有structure break，有时候有structure break的时候adf会误认为是非平稳，但是当模型加入structure break的时候就变成stationary了。具体的在perron（1989） Perron_1989_ECTA.pdf (1.13 MB)

2013-10-23 10:07:25 上传

如果原数据不平稳，一般有2种处理方法，第一种是取对数，看是否平稳，如果还不平稳，只能采取第二种方法，就是对原数据或者取对数后的数据进行一阶差分，验证是否平稳。这两种情况经济学上的意义都比较好解释，一般不做二阶或多阶差分，那样就算数据平稳，但是学科意义不好解释！

zhaozhouhua 发表于 2013-4-21 15:54
如果不存在协整关系，说明两个时间序列（或者两个变量）不存在一种长期的稳定或均衡关系，因此也没有必要做 ...

怎么检验是否存在协整关系呢？