对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？

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对于非平稳序列不存在协整关系，是不是就不能进行格兰杰检验？

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关键词：格兰杰检验 协整关系 平稳序列 格兰杰 不存在 格兰杰 关系

是的

如果不存在协整关系，说明两个时间序列（或者两个变量）不存在一种长期的稳定或均衡关系，因此也没有必要做因果关系检验了。

多谢好心高手指点，那请问关于时间序列统计方法（协整理论、granger检验等等）应该是通用的吧，不止限于经济学吧，为什么我在其他领域没有发现相关文献呢？

zhaozhouhua 发表于 2013-4-21 15:54
如果不存在协整关系，说明两个时间序列（或者两个变量）不存在一种长期的稳定或均衡关系，因此也没有必要做 ...

哦，那就是说不存在协整关系，也可以推出不存在因果关系了？

对于非平稳序列但同阶单整，做协整检验的时候该用原始序列还是差分序列？

差分更好

是的，格兰德检验的前提是数据是平稳序列。
可参见：
http://baike.so.com/doc/5573892.html

804967363 发表于 2013-10-21 09:44
对于非平稳序列但同阶单整，做协整检验的时候该用原始序列还是差分序列？

用差分。
因为一阶差分后数据平稳。平稳数据序列是格兰德检验的前提。

whachel1976 发表于 2013-10-21 17:17
用差分。
因为一阶差分后数据平稳。平稳数据序列是格兰德检验的前提。

我觉得这样不太好，毕竟差分一次信息量损失还是很严重的。关键是如果这样，那非平稳序列经过n阶差分后都可以通过协整检验（不通过就继续差分），那有什么意义呢。。。差分后的序列还可以用来做分析吗，还是只有低阶差分序列可以，高阶差分序列就没意义？如果是这样，到底几阶算低阶，几阶算高阶？