北大光华张俊妮（蒙特卡洛方法、数据挖掘）在线访谈预提问

张老师你好, 因为工作的原因, 经常接触到"时间序列预测". 在做时间序列预测的时候遇到一个"哲学问题", 面对一组数据我想知道预测能力的极限在哪里, 我使用的模型的预测能力距离这个极限有多远, 如何衡量. 给定一组数据, 有没有办法不依赖事先设定的模型, 直接通过数据区分哪些是可预测部分, 哪些不是

资料狂人 发表于 2013-4-25 09:14
张俊妮博士现任北京大学光华管理学院统计学副教授。
她1998年毕业于中国科学技术大学，获计算机软件学士学 ...

目前还没有研究这个方向！

同学们赶快来提问1

不懂蒙特卡洛和数据挖掘，希望张美女能够详细介绍一下关于蒙特卡洛方法和数据挖掘方法的一些基础和具体的Matlab的实现程序

哈佛小魔女！
大家都这么称呼的，呵呵。

蒙特卡洛方法 and its application in finance

请问目前较优的金融衍生品的投资组合是什么

张老师您好！我是物理类的博士，明年毕业，打算以后转行做金融相关的数据挖掘和统计分析方面的工作，但现在金融基础很薄弱，软件方面只学了SAS的一些编程技巧，感觉这方面相关的资料太多无从学起，也不知道是否可以将自己的理工科背景转化为优势竞争力，您能否能结合这些情况给我提供一些学习和职业规划方面建议？谢谢！

duj614 发表于 2013-4-25 15:01
张教授你好:  我想问蒙特卡洛方法使用的局限性和优势各是什么?谢谢

局限性有：路径依赖、用历史数据预测未来，要求正态分布，否则模拟结果不准，不是张教授，路过打酱油。呵呵