小女子初入计量经济学,想问下,在EVIEWS下,是否在建立多元线形回归下,就时间数据而言,都必须要先进行协整分析呢?如果不进行,就建立多元模型呢???
如果不是,是在哪种情况下必须进行协整分析呢?
楼主: lili
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[问答] 多元线形回归与协整分析 |
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回帖推荐wangwangshu 发表于3楼 查看完整内容 可以先建立回归模型,再进行协整检验.在建立多元时间回归模型时,要求残差是平稳的,如果不平稳,说明可能出现了伪回归问题,原序列没有协整关系.
当然,也可以进行协整检验,再建立回归模型.
[此贴子已经被作者于2007-9-21 0:36:56编辑过]
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