现在想做一个计量模型，还请大神指教

计量经济学学的不好，然后看课本越看越头疼。

现在我想做的研究课题是  股票市场收益与流动性的关系研究。我选取了上证指数变化率作为收益指标，流动性用非流动性指标illiq。
也就是说我现在要研究这两个变量的关系。我想知道我该怎么做。我想做成时间序列模型。首先进行平稳性检验？ADF检验吗？
然后用ARMA（p，q）模型还是什么？
麻烦大神们 说说具体步骤把，再说说我该eviews中大概怎么操作，需要做什么检验之类的。

___sky 发表于 2013-4-27 23:20
首先谢谢你，可是我想知道具体点。这些我都要做检验吗？我想知道大概的流程是什么样子的。麻烦了

不一定都要做，需要先做单位根检验，若为两个变量，需判断是否同阶单整；若为多个变量，非同阶单整亦可。然后需要做协整检验。若通过协整检验，可以继续做格兰杰因果关系检验和建立脉冲响应函数。若未通过协整检验，此类检验可以不需做。

此为时间序列的具体分析，若要操作，可以进行单位根检验、协整检验、建立向量误差修正模型、进行格兰杰因果关系检验、建立脉冲响应函数等。

haoyun010 发表于 2013-4-27 22:58
此为时间序列的具体分析，若要操作，可以进行单位根检验、协整检验、建立向量误差修正模型、进行格兰杰因果 ...

首先谢谢你，可是我想知道具体点。这些我都要做检验吗？我想知道大概的流程是什么样子的。麻烦了

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