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在检验序列的平稳性时，我用eviews做ADF检验
在滞后阶数 也就是maximum lags 这个地方应该选择多少，我看很多书上都写的2，这里是为什么啊?


另外呢，经常在我点击OK的时候出现错误
奇怪的是，我多试几次，没有改变任何参数，还是可以出来结果的，但还是经常出现这种情况。
不知道是不是样本数据少了 ，我用了2004-2012年的月度数据，应该说不少啊。

求大神解释啊。。。这个平稳性检验我现在还没搞懂啊。。桑心……

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关键词：EVIEWS Views Eview view EWS 样本

Schwert（1989）建议的最大滞后阶数为Pmax=[12*(T/100)^1/4]；T=obs！
你用了2004-2012年的月度数据，108个标本，应该选3或者4就行了。

maximum lags，在eviews版本5.0以上的，系统会自动选最优的默认值

我是牛奶可乐 发表于 2013-4-28 21:30
maximum lags，在eviews版本5.0以上的，系统会自动选最优的默认值

哦哦 这样的啊。但是每次我看默认都是10  
然后每次我都手动的改成2了、

carey019 发表于 2013-4-28 21:16
Schwert（1989）建议的最大滞后阶数为Pmax=[12*(T/100)^1/4]；T=obs！
你用了2004-2012年的月度数据，108个 ...

我发现好像这个地方不论写的多少 好像不影响结果呢
重点是我不知道为什么有的时候他会显示错误
有的时候又可以正常显示
不明白其中的道理也。

carey019 发表于 2013-4-28 21:16
Schwert（1989）建议的最大滞后阶数为Pmax=[12*(T/100)^1/4]；T=obs！
你用了2004-2012年的月度数据，108个 ...

打扰您了！请问按照公式算，108期数据Pmax不应该是12嘛，为什么选3或者4呢？请您指点！