Biased downward for discrete time model?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

When pricing an option with a discrete time model using the same volatility
assumption, as compared to a continuous time model, the value will tend to go:
a. Up
b. Down
c. Up or down, according to the in-the-moneyness of the option
d. Up or down, no rules
答案是B,不知道为什么discrete model 会偏低? 这好象是01年的一道题

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Discrete Biased model Down mode continuous option