怎么看样本自相关图和偏自相关图

从图中可以看出序列是平稳的吧？
然后我想研究这两个变量之间的关系，想用时间序列模型。是用ARMA吗？
时间序列模型只有AR MA  ARMA吗？

___sky 发表于 2013-4-30 14:22
计量学习的不好，现在苦逼写论文中，很多不懂的地方。然后重新加入两张图片，应该是ADF检验。麻烦大神帮忙 ...

用的是月度数据？若是，要考虑季节性。易丹辉《时间序列分析》应该适合您参考。还有一个课件http://wenku.baidu.com/view/dfa18eadd1f34693daef3e53.html

图1不像是平稳的。
为什么不用adf检验来检查其平稳性？
还有VAR/SVAR/Logit/Pool等。

coofy21cn 发表于 2013-4-30 14:19
图1不像是平稳的。
为什么不用adf检验来检查其平稳性？
还有VAR/SVAR/Logit/Pool等。

计量学习的不好，现在苦逼写论文中，很多不懂的地方。然后重新加入两张图片，应该是ADF检验。麻烦大神帮忙看下

你的思路可能不对。金融指标的趋势不同于一般的经济指标

图1为啥不平稳，看着平稳呀