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########金融时间序列长记忆专题
##读入外部数据
abssp=abs(dat[,5])

请问老师为何要用绝对值，用一般的可以，有什么区别？

#######FARIMA和SEMIFAR模型估计
# construct daily volatility series
tmp=acf(log(ndx.vol),lag=200)

为何这里是对数，还是波动率对数的自相关函数去说明序列存在自相关性，还是具有长记忆性？

麻烦了，谢谢。

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关键词：Volatility struct 金融时间序列 Series FARIMA 绝对值 相关性 模型