CFA 2008年 真题第六题我觉得协会的答案错了

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这道题目是关于
Reverse Cash and Carry的
按照现在的课本
无套利的foward price 应该是F=S0Exp[(r-lease rate)T]

所以这道题应该是按照这个思路来求解
即应有的3 个月的foward price 应该是316exp[(0.05-0.06)/4]=

315.210

而目前的3个月的foward price是313所以profit应该是2.21而不是答案的
2.19

而且答案中给出的arbitrage的transaction也是不对的,lease payment 对于commodity应该是borrow 1个unit,返还exp{lease rate*T}个unit

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关键词：CFA Transaction Arbitrage Commodity Reverse

是LEVEL 3的

316exp[(0.05)/4]  - 316exp[(0.06)/4]  = 315.19
v.s.
316exp[(0.05-0.06)/4]  = 315.21

感觉 这2cents的差别是不是可以忽略啊？ 求高手诠释一下。。