请问： mle 找不到最大值

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以下是自定义的mle程序，可是结果显示not concave，导致循环不止。用随机生成的变量代替可能存在collinearity问题的v1之后，仍然not concave。statalist的意见是check identifiability issues in the model，这就是对probit模型的简单延申，没发现类似的问题，所以请教各位大牛指点一二。多谢！

program myprobit2
version 9
args lnf theta1 theta2 theta3
quietly replace `lnf'=ln(normal(ln(`theta1')-ln(`theta2')-`theta3')) if $ML_y1==1
quietly replace `lnf'=ln(1-normal(ln(`theta1')-ln(`theta2')-`theta3')) if $ML_y1==0
end

ml model lf myprobit2 (voc=v1 )(v2)(v3 v4 v5, nocons)

ml maximize

[此贴子已经被作者于2007-9-28 2:52:00编辑过]

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关键词：MLE 最大值 Collinearity STATALIST Maximize MLE 最大值

你可以先采用不同的数据测试一下你的程序，如果都存在这个问题，说明是程序的问题，否则就要从数据本身找问题了。通常而言，可以有以下几种情况：

1. 数据中存在离群值，你可以对主要变量先进行winsor处理(winsor y, gen(y_w) p(0.01))；

2. 部分变量虽然不存在缺漏值，但可能存在过多的零值；

3. 采用子样本试一下

stata的manual里面不是有mle的例子吗

你可以利用例子里面的数据运行你编的程序，看看情况

如果程序没有问题的话，估计是数据的问题

多谢赐教，我这就检测数据去。还有一事不明，如果是程序的问题，会不会是因为ln(`theta1')-ln(`theta2')＝ln(`theta1'/`theta2'),使得`theta1'和`theta2'的系数无法唯一确定（只能确定二者的比例），也就是statalist说的identifiability issues ？否咱我也找不到其他的问题了，就是把probit的线性argument改成包含ln而已啊。再次对各位的关注表示感谢！