指数模型MLE估计的编程问题

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类似这样的一个模型：y=exp(b0+b1x1+b2x2+b3x3)+e
e是标准正态分布。已有数据。
现在要用MLE估计参数。

试图用下面这串语句来解决：

program expmle
args lnf xb
qui gen double `res'=$ML_y1 - exp(`xb')
qui replace `lnf' = log(normalden(`res')
end
ml model lf expmle (y = x1 x2 x3)
ml maximize


结果提示too few variables specified。

想请教一下，是不是xb那里的变量有问题。因为我对stata的语句不熟悉，不知道怎么才能让它正常运行，求巨巨们指导啊。

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关键词：MLE specified Variables normalden Maximize 模型

try this one:

cap prog drop expmle
program expmle
args lnf xb sigma
qui replace `lnf' = ln(normalden($ML_y1,exp(`xb'), `sigma'))
end

ml model lf expmle (y = x1 x2 x3) /sigma
ml maximize

jjjj6666 发表于 2014-3-18 01:43
try this one:

cap prog drop expmle

Thx. But sigma is already known as 1. Why should to estimate it? Would u explain the idea plz?

sigma is known, but the data is sampled from the distribution, so should have sampling error by treating it as an estimate also.