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楼主: g155304149
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[数据求助] 汇率数据频度不同导致的正态性变化 [推广有奖]

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g155304149 发表于 2013-5-16 00:14:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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求大神指导!我检测了人民币兑美元汇率、NDF、DF等数据,发现不同频度的数据正态性要显著变化,基本是随着时间间隔的扩大,(日度,两日度、三日度……月度)汇率越来越趋近正态分布,尖峰厚尾现象逐渐消失?请问是为什么啊?有什么理论支撑么?或者这种现象可以说明汇率存在什么非线性特征么?谢谢!!!

关键词:汇率数据 人民币兑美元 时间间隔 美元汇率 正态分布 汇率 正态分布 人民币
g155304149 发表于 2013-5-26 10:30:54 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
都没人回答吗?

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