楼主: g155304149
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[数据求助] 汇率数据频度不同导致的正态性变化 [推广有奖]

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楼主
g155304149 发表于 2013-5-16 00:14:02 |AI写论文
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求大神指导！我检测了人民币兑美元汇率、NDF、DF等数据，发现不同频度的数据正态性要显著变化，基本是随着时间间隔的扩大，（日度，两日度、三日度……月度）汇率越来越趋近正态分布，尖峰厚尾现象逐渐消失？请问是为什么啊？有什么理论支撑么？或者这种现象可以说明汇率存在什么非线性特征么？谢谢！！！

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关键词：汇率数据 人民币兑美元 时间间隔 美元汇率 正态分布 汇率 正态分布 人民币

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沙发
g155304149 发表于 2013-5-26 10:30:54
都没人回答吗？
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