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| 苦逼 2016-6-15 11:36:50 |
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20论坛币
求大神指导!我检测了人民币兑美元汇率、NDF、DF等数据,发现不同频度的数据正态性要显著变化,基本是随着时间间隔的扩大,(日度,两日度、三日度……月度)汇率越来越趋近正态分布,尖峰厚尾现象逐渐消失?请问是为什么啊?有什么理论支撑么?或者这种现象可以说明汇率存在什么非线性特征么?谢谢!!!
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