请教stata面板数据xtabond2的运用

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我想用GMM的方法在stata里做个回归， 回归方程见图：


不知道这样写对么？  ： xtbond2 y L.y L.x, gmm(L.y) iv(L.x)
感觉不怎么对  谁帮帮我 先谢谢啦

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关键词：stata面板数据 XTABOND STATA面板 Stata abond 面板

请高人指点

stata可能会提示回归元超过工具变量数目

fulei1509 发表于 2013-5-21 23:26
stata可能会提示回归元超过工具变量数目

是的， 报错  请问应该怎么写？ 我的数据是unbalanced panel, cross-section 有7500， T有 504。。。。。。请指点一下吧

你的是PVAR模型，建议用PVAR模型做，用XTABOND2也可以做啊，不过你应该先确定滞后阶数吧，具体怎么写XTABOND2命令写的很清楚吧

PX0706 发表于 2013-5-26 12:23
你的是PVAR模型，建议用PVAR模型做，用XTABOND2也可以做啊，不过你应该先确定滞后阶数吧，具体怎么写XTABON ...

不知可否提供PVAR的语法格式， 我搜不到有啊。。。。它和xtabond2怎么区别呢？ xtabond2在我的小样本数据可以运行， 但是运用到整个样本就报错， 应该是工具量过多， 如果我限制工具变量+collapse, 也可算出， 不过不知道好不好

wating2003 发表于 2013-5-27 20:31
不知可否提供PVAR的语法格式， 我搜不到有啊。。。。它和xtabond2怎么区别呢？ xtabond2在我的小样本数据 ...

PVAR也是应用系统GMM估计，两者之间有交集吧。这个语法格式太多，也说不明白，最好还是自己去找软件包

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