求教the price impact ratio of Amihud (2002）

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最近看到一个衡量liquidity的指标： the price impact ratio of Amihud (2002).
Amihud (2002) computes a stock-level illiquidity measure as the average of the absolute value of daily returns over the daily dollar volume.这是把每天的涨跌额除以成交量，然后取绝对值吗？

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关键词：Impact Amihud ratio Price Rice impact price

自问自答：是的。。。

何妨一下楼 发表于 2014-1-2 17:25
自问自答：是的。。。

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