stata与HP滤波处理

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      stata中用HP滤波处理基准利率、存款准备金率等变动时间间隔不规则的数据时，lamada应该取什么值？

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关键词：Stata HP滤波 tata 存款准备金率 存款准备金 准备金率 基准利率

"变动时间间隔不规则" 这一句是什么意思？

如果您的资料频率很明确，譬如是周资料，日资料，月资料，季资料，半年资料，年资料，
那么Stata默认时是采用Ravn-Uhlig rule。【手册有进一步的公式，如果您想看的话】
您无须取什么值，Stata会自动计算帮您选。

如果您的资料频率是混搭，譬如第一年12个月属月资料有12笔，然后第二年只有年资料一笔……
又或者是，通通是月资料，第一年12个月，缺八月，……
总之，这边牵扯的应当是imputation问题，您须要的是插补技术，插补好后，通通都是相同频率资料，
然后再用Ravn-Uhlig rule。

建议对问题多举例，不然人家是不太懂您的问题的，也无法帮您解决困扰！

我的意思就是，比如说存款准备金率它的调整时间可能是这样的。
时间     调整后的值
1988.9        13
1998.3.21     8
1999.11.21   6
2003.9.21            7
2004.4.25   7.5
2006.7.5          8
2006.8.15          8.5
2006.11.15  9
2007.1.15   9.5
2007.2.25  10
2007.4.16         10.5
2007.5.15         11
像这种情况，我要做HP滤波分离趋势，应该怎么做？

leeloo_79 发表于 2013-5-23 15:46
我的意思就是，比如说存款准备金率它的调整时间可能是这样的。
时间     调整后的值
1988.9        13

您好！我最近也遇到了这个问题，在论坛上看到了您的帖子，想向您请教一下，您后来是如何处理的？

h3327156 发表于 2013-5-22 22:41
"变动时间间隔不规则" 这一句是什么意思？

如果您的资料频率很明确，譬如是周资料，日资料，月资料，季资 ...

您好，我看了您的回答，很详细有很多启发，但是楼主问的这个问题还是不太明白怎么处理，麻烦您再指点一下，先谢过了~

我后来没有用滤波分析，不过我考虑应该是这样的，先把数据按月、季或年平滑。就是按月、季或年来加权平均。这样数据的间隔就是一致的。然后就可以滤波了，月、季或年的频率不同，在HP滤波的时候参数会有变化，你可以参照论坛上其他的帖子。

leeloo_79 发表于 2013-5-23 15:46
我的意思就是，比如说存款准备金率它的调整时间可能是这样的。
时间     调整后的值
1988.9        13

想知道你之后是怎么处理的，能不能指教一下