求问2013sample上午第21题

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大家好，请教一道2013sample上午的题，第21题Rioja case scenario，答案选c，DD of assets relative to the DD of liabilities is most likely to be nearly matched.       答案中给了计算过程，但是对DD of liabilities 的计算有点疑问，

The

liabilities have dollar duration of 4,000,000 × 14 = 56,000,000.

4,000,000这个数字是怎么来的呢，谢谢大家啦！

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关键词：Sample AMPL amp MPL SAM scenario

能贴下题目么

應該是3500000+500000 = 4,000,000

vsman 发表于 2013-5-25 23:14
應該是3500000+500000 = 4,000,000

谢谢，就是把asset value 加总，我在54billion那瞎纠结半天。

谢谢andiebogard ，下次有问题我会直接贴题目的，sample里边还出了一个关于mortgage security的volatility risk。you can manage volatility risk by buying options or by hedging dynamically.我看的notes是2012版的，在volitility risk没写这么细，但是题目中就考到了何时用buy options，何时hedhing dynamicall，教材里边有写。

54应该是$4billon 打错了....

myzlr 发表于 2013-5-25 23:29
谢谢andiebogard ，下次有问题我会直接贴题目的，sample里边还出了一个关于mortgage security的volatility  ...

buy option应该是增加volatility