AR模型可以只有t-1,t-3，而沒有t-2那項嗎？我知道好像有本書有講過，但是忘記書名了，

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做了一個房地產價格的AR模型，建立起來加入其它變量進行擬合，但是發現存在t-2那項的話擬合結果就很不理想，去掉之後剩下t-1和t-3項以及一些相關變量之後就具有比較好的效果，之前有聽說可以這樣，但是不知道具體要滿足什麽條件？並且有哪位大神知道那本書裏面有具體的介紹，求指教。

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关键词：AR模型 不知道 求指教 模型

将不显著的自回归项提出，只保留第一项和第三项是可以的。